takahのEA開発ブログ

MetaTrader4(MT4)上で動く自動売買ソフト(EA)の開発をしています。 自作EAの紹介や無料EAの配布など、EAに関することを思うままに書いております。

EA-SoRA-Dev.Edition

ここ最近、SoRAについてお問い合わせをいただくことが何件かありました。
恐らく、SoRA2リリースに絡んでのことかと思っているのですが、SoRAの近況について報告させてもらっていなかったので、久しぶりに近況を書かせていただきます。
sora_m5-h4
こちらはSoRA全体のフォワードです。
今年の1月から計測を開始しているので10カ月が経ちました。
その間、約2,300pipsほど稼いでくれているので、順調に推移しているのではないかと思っています。

SoRAは私の裁量手法をEAに落とし込んだものですが、ロジック自体はボリバンしか使っていない簡単なロジックになっており、私はこれをSoRAロジックと呼んでいます。
このSoRAロジックは複数の通貨ペア、複数の時間足で利用できることが研究の結果分かっていたため、5分足~4時間足のユロル、ドル円、ユロ円で動くEAとしてリリースいたしました。

この内、5~30分足は短時間決済するスキャルピング型で動くことを目的としたEAで、トレイリングストップを搭載しています。私はこれらを短時間足組と呼んでいますが、そのフォワード結果がこちらです。
sora_m5-30
これを時間足ごとに見てみると、
sora_m5
これが5分足版、
sora_m15
こちらが15分足版(過去にGWエディションとして配布した版です)、
sora_m30
これが30分足版です。

どの時間足もフォワード計測当初マイナスに働いてしまいましたが、4月ころから巻き返し、5~30分足全体で300pipsほど稼いでくれています。
SoRAロジックは簡略であるが故に相場に適応するしないがハッキリしています。フォワード計測時は相場に適応しなかったのですが、8月以降はこんな感じになっています。
sora_m5-m30(202008-)
これを見る限り、調子が戻ってきているような感じがします。

とは言え、SoRAは相場の影響を受けやすいので、その内、再びマイナス基調になるかもしれません。
ただ、当初からSoRAはこのようにプラスとマイナスを繰り返しながら利益を積み上げるように設計しておりますので、これまでの動きは想定内の範囲で動いており、今後もこの動きに期待したいと思っています。


次は1~4時間足の比較的長期間ポジションを保有しながら利益を積み上げるデイトレ~スイング型で動くことを目的としたEAで、こちらはトレイリングストップを搭載していません。私はこれらを長時間足組と呼んでいますが、そのフォワード結果がこちらです。
sora_h1-4
長時間足組は短時間足組と比べ、順調に利益を積み上げており、利益幅も短時間足組より多く、約2,000pipsほど稼いでくれています。その内訳はこのようになっています。
sora_h1
こちらが1時間足版、
sora_h4
こちらが4時間足組となっています。

損益グラフを見ていただけると一目瞭然ですが、1時間足の調子がかなり良く、期間を通じて順調に利益を積み上げています。
また、SoRAは短時間足より長時間足の方がエントリー数が多く、それが利益が積み上げている一因になっているのではないかと推測しております。

SoRAは15分足版を起点として作ったので、作成当初、SoRAロジックは短時間足が向いていると思っていたのですが、ここまで動かしてみた限りでは長時間足の方が向いてたみたいです。。。
こういったことは頭で考えているだけではわからない事だったので、私自身の気づきにもなりました。

まだフォワードを開始してから1年経っていないのでこれから先の動きを注視していく必要があるとは思いますが、この調子で動いてほしいと考えています。

そして、SoRAとSoRA2についてですが、SoRA2はSoRAロジックを更に簡略化させたロジックを搭載していますが、EA開発のアプローチが全く異なる別物として捉えています。
SoRAはSoRAでフォワードを積んでいるので、このEAの有効性はあると考えており、私はこれからも動かしていきたいと思っています。
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SoRAはFOREX EXCHANGEさん主催のEA1グランプリに参加させていただいておりましたが、去る4/24に無事終了となりました。
そこで、SoRAの成績を簡単に振り返ってみたいと思います。
ea1
こちらが全ストラテジーの結果です。
EA1グランプリは2/3~4/24までの約3カ月弱の期間で、どの程度稼いだがを競い合う大会です。

コロナ禍の影響で相当荒れた相場になりましたが、SoRAは何とか無事プラスで終了してくれました。
元々、この大会への参加の目標は完走でしたので、当初の目標は無事達成できたと思っております。

ちなみに成績はこのようになりました。
ea1_seiseki
この大会は稼いだ金額で順位が決まりますので、その順位でみると14位だったみたいです。
当初からSoRAは固定ロット(0.1)で参加することを決めていましたので、この順位には十分納得しており、よく頑張ってくれたなぁと思っています。

ちなみに、私はpips数の方を意識しており、pips数順位ではこのようになりました。
ea1_seiseki_pips
途中、獲得pips数で1,000pipsを超えていましたが、結果的に400pips程に落ち着き、全体の順位は8位でした。この状況下でこれだけの成績を残してくれたことに満足しています。

では、各時間足の結果を振り返ってみます。

■5分足組
ea1_m5
先にお伝えしておきますと、今回のSoRAの結果は短時間足組(5~30分足)がマイナスとなり、長時間足組(1~4時間足)がプラスになりました。
特にこの荒れた相場では瞬時にチャートが行って来いになるような動きをするため、短時間足組はそこに翻弄され、結果を出せなかったように思います。

で、5分足組ですが結果的に-146pipsで着地しています。
AoSoRA、AKISoRA、HISoRA共、全てマイナスとなってしまいました。。。
RRRは0.5に対し、勝率が60%程度とRRRが低かったため、RRRが低かったために利益が出せませんでした。
RRRが低いということは利益が少ないか、損失が高いかのいずれかになりますが、個人的には損失の大きさがあったように思います。
この辺は相場が落ち着いてくれば復活してくれるものと考えております。。。

■15分足組
ea1_m15
AoSoRAは比較的頑張ってくれたのですが、AKISoRA、HISoRAがマイナスだったため、最終的に-160pipsで着地しました。
5分足組と比べるとコツドカの動きになっているのが見て取れますので、ある程度想定した動きとも言えるのですが、「ドカ」が大きすぎたため、結果的にRRRが0.4程度まで下がってしまいました。
これも、この相場では致し方がない部分はあり、よくこの程度で済んだなぁと思っております。

■30分足組
ea1_m30
マイナスはマイナスでしたが、何とか-21pips程度で収まってくれました。
ただ、15分足組と違い、AoSoRAが足を引っ張った形になってしまいました。。。
RRRが0.58、勝率が60%程度と、ある程度想定した形になっていましたが、こちらも15分足同様1回の「ドカ」が大きかったため、プラス着地することができませんでした。
30分足組もこの相場でよく頑張ってくれたと思います。

■1時間足組
ea1_h1
ここからは長時間足組です。
まずは1時間足組ですが、AoSoRA、AKISoRA、HSoRAともプラスで合計311pipsで収まってくれました。
RRRが1.0、勝率が55%とBTに近しい結果になりました。
長時間足組はトレイルを使わないので利益を取りこぼすこともありましたが、ボラが出た時はかなりの強さを発揮してくれたと思います。
よく頑張ってくれたと思います。

■4時間足組
ea1_h4
最後は4時間足組です。
1時間足組同様、AoSoRA、AKISoRA、HISoRA共にプラスで終了し、結果として422pips程稼いでくれました。
数字的にはRRRが1.1、勝率が52%とBTに比べてもかなり良い結果になりました。
ただ、損益グラフを見ていただくと分かりますが、かなり荒っぽい動きをしています。結果的にプラス着地しましたが、実際には4月の中旬まで900pips程稼いでいたので、この2週間で-500pips程落ち込んだことになります。この動きは3月の中旬から下旬にかけても見られました。
4時間足組はボラがあるときは非常に強力に稼ぐ反面、チャートが荒れている場合にTP寸前まで行っておきながら、反転し損失になってしまうケースが比較的多く見られました。
とは言え、今回は無事400pips以上稼いでくれたので、結果は結果として良しとしたいと思います。


そんな訳で、EA1グランプリの振り返りをしてみましたが、荒れた相場にも関わらずよく頑張ってくれたと思います。
私自身、あまり大会などには興味のない人間ですが、今回は参加させていただいて本当に良かったと思っております。

このような場をご提供いただきましたFOREX EXCHANGEさんに大変感謝いたします。
ありがとうございました!

そして、大会に参加されたすべてのEA作者様に敬意と尊敬の念を!
ありがとうございました! そして、お疲れ様でした!
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続いて、SoRAの振り返りをしてみます。
soneki_sora_202003
kekka_sora_202003
結果的に見ると、3月は約170pips程の損失となりました。ただ、3月は非常に興味深い結果になったと思っています。というのも、月の前半と後半で大きく動きが変化したからです。
損益グラフを見てみると、3/10までは順調に右肩上がりだった損益が、この日を境に急に右肩下がりになっていきました。丁度、ここに符合するのが新型コロナウイルスによる相場の乱高下です。
soneki-chart_eurjpy
これは、先ほどの損益グラフとユロ円の4時間足のチャートを重ねてみたものです。これを見ると、利益が出ている黄色の枠のチャートの動きは比較的大人しい動きをしていますが、損失が出始める青色の枠のチャートはかなりの乱高下をしていることがわかります。
このように1つのローソク足で大きな乱高下を繰り返すことでSLに掛かってしまい、損失を繰り返しているのが3月後半の動きでした。この動きが月末まで続いてしまったことが今月の結果を招いたと考えております。
ただ、4月に入ってこのチャートの動きが少し収まってきているようで、4月はまだ1週間程度ですが既に480pips程稼いでくれているみたいです。
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それでは、各時間足を見ていきます。

■5分足組
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AoSoRA(ユロル)やAKISoRA(ドル円)は概ね想定通りの動きをしてくれ、この2つで約48pipsほど利益を得てくれましたが、HISoRA(ユロ円)が約94pipsの損失を出したため、結果的に45pips程の損失が出てしまいました。
取引を見てみると、月の後半は勝ちが少なくなっており、これが月後半のチャートの乱高下と符合するように感じました。

一般的にロジックは条件を増やす「足し算の考え方」で作り込みますが、SoRAはロジックをいかに減らすかという「引き算の考え方」でロジックを作っています。そのため、SoRAのロジックは単純であるが故にSLにもかかりやすいのですが、それも含めて普遍性の一部として捉えている部分もあります。

この辺の感覚は裁量における損失の考え方に近いと思うのですが、SoRAの基本的な考え方として、負けは負けとして許容し、ある程度の負けを許容しながら勝ちを重ねていくことで普遍性を表現しようとしています。3月はこれが損益結果にも表れており、損失がのタイミングでも満遍なく出ているように感じました。

結果的に3月は損失を出してしまいましたが、4月以降のチャートの動きに対して損益がどのように表れてくるのかに注目したいと思います。

■15分足組(GWエディション)
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損益グラフを見てみると、3/9に約150pips程の損失を出してしまい、結果としてこれが尾を引いた形になりました。個別にみると、HISoRAの勝率が40%と少なかったのですが、そもそもエントリー数が少なかったこともあり、評価するには少しもう少し数字が欲しい所でした。AoSoRA、AKISoRAは共にエントリー数はそれぞれ10件以上あり勝率も約60%程度と、ここら辺の数字は概ね想定通りでしたが、損失が膨らんだことで利益を上げる所までは至りませんでした。
ただ、DDが月の前半に起こっていることもあり、パッと見それほど相場の乱高下の影響は受けていないのではないかと思いました。とは言え、もう少し1回の損失を落とし、獲得pips数を上げるような動きになって来ないと利益は出てこないので、今の相場は少し注視しておいた方が良いかもしれません。

■30分足組
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3月の30分足組はあまりエントリーせず、3つのストラテジー全体で18エントリーしか取引がありませんでした。その内、AKISoRAは4戦4勝勝率100%、約26pips程稼いでくれましたが、AoSoRAは勝率40%で利益が出てこず、HISoRAは勝率こそ77%でしたが、平均損失が50pipsとかなり損失が響いた結果となり、全体で約30pips程の損失が出てしまいました。。。

感想としては概ね15分足組と同じですが、SoRAは調子が良い時はエントリー数が増えてくる傾向があるので、エントリー数の少なさから30分足は調子が出てきていないようにも見て取れます。
ただ、損失が下がっていけば自然に利益は出てきますので、4月は損失をどれだけ抑えてくれるかに注目したいと思います。

■1時間足組
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個人的には一番相場の影響を受けたストラテジーだと思っており、結果的には約90pips程の損失を出しました。。。
損益グラフをご覧いただくと、AKISoRA、HISoRAが3/18以降右肩下がりの損失を出しているのがわかります。チャートを見ると、TPに後一歩のところで力尽きで含み損を抱えてしまうような動きが何度か見受けられました。長時間足はトレイルを使っていないのでこういった事が起こるのは仕方がないと割り切っていますが、こればかりはチャートの動きが落ち着いてこないと改善しないかもしれません。

しかし、これはトレイルを有効活用することで利益を得ることはできるかもしれません。この点はマニュアルの「パラメータ考察」の章で紹介していきたいと思います。

■4時間足組
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最後は4時間足組です。4時間足組も1時間足組とほぼ同じような動きをしています。損益グラフを見ると月の後半からマイナスが増えているのがわかります。ただ、前半での蓄えが功を奏し、結果的に約100pips程利益を得る形で着地できました。

ただ、正直これはラッキーだっただけで、運が悪ければマイナスになっていた可能性は否めません。

しかし、一方で現時点までの4月の成績は6戦3勝、勝率は50%、4時間足は利大損小なので現時点で110pips程の利益が出ています。これを復調と見るかはもう少し判断が必要になりますが、個人的には4時間足には期待していますので、ぜひ頑張って欲しいです。


さて、ざっとではありますが、3月の振り返りをしてみました。
そういえば2月から参加させてもらっているEA1グランプリの方は、現時点では以下のような状況になっていました。。。
graph_sora
pips_ea1

ここまでの獲得pips数は800pipsで、獲得pips数でみると第3位に付けています。順位はともかく、個人的にこの獲得pips数はよく頑張ってくれていると思っています。
私のEA1での目標は完走することなので、何とか後1か月、最後まで無事に走り切ってもらいたいと思います。

それでは、がんばれ、子どもたち!
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続いて、SoRAの振り返りをしたいと思います。
soneki_sora_202002
kekka_sora
2月は地政学リスクとして新型コロナウイルスの影響により急激な円高になりましたが、これによりスキャル系EAがかなりやられたみたいです。
SoRAも短時間足組はスキャル系の動きをしますので軒並みやられてしまいましたが、逆に長時間足組がかなり調子を上げてくれたみたいで、結果を見れば約580pips程取ってくれました。
このようにSoRAはあるストラテジーの調子が悪い時に別のストラテジーが補完し合うようなポートフォリオを1つのEAで実現させることを目標にしており、2月はそれがうまくハマった形になりました。
では、各時間足組を見ていきます。

■5分足組
soneki_m5
detail_m5
調子の悪い短時間足組の中で、5分足組は結果的に47pips程取ってくれました。この相場でスキャル系でこれだけとれたのは十分な結果だと思います。
ただ、一番取引回数が多かったAKISoRA(ドル円)の勝率が少し低かったのですが、平均損失が抑えられたため利益に繋がったみたいです。
とは言え、本調子の形ではないので、暫くは我慢が続くかもしれません。。。

■15分足組(GWエディション)
soneki_m15
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続いて、GWエディションとして提供させていただいている15分足組です。
2月は結果的に120pips程のマイナスとなってしまいました。。。
内訳をみてみると、AKISoRAとHISoRA(ユロ円)の勝率が低くなっており、これが足を引っ張った結果になりました。特に短時間足組の場合、損失のパターンの多くはエントリー直後から逆行し、そのまま決済にかかってしまうような動きをするのですが、それがそのままハマった形になっていました。。。
地政学的リスクはしばらく続きそうな雰囲気もありますので、15分足組はもう少し注しておく必要があるかもしれません。

■30分足組
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損益グラフを見ると右肩下がりになっており、調子を上がって来ていないですね。。。また、勝率は40%台で推移していることから、勝ち切れておらず利益が乗ってきていないことが大きな原因ではないかと思います。
30分足組は2月で36エントリーがありましたが、それでも損失は15分足組より少ない90pips程度で抑えられました。これは損失額が抑えられていることの表れで、逃げる所でうまく逃げてくれたのではないかと推測しています。
短時間足組は勝率が上がってこないと利益を積んでくれないので、15分足組同様、30分足組も3月は注視していきたいと思います。

■1時間足組
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ここからは長時間足組で、まずは1時間足組です。
2月は1時間足組が爆発してくれたみたいで300pips程稼いでくれました。
AKISoRAが低勝率の利大損小型で推移してくれており、ここはほぼBT通りの動きをしてくれました。
そして、AoSoRA(ユロル)とHISoRAは勝率が高くなっており、相場に合っていたことがわかります。
1時間足組は利大損小の低~中小率型なので毎月このような動きはしないと思いますが、ひょっとしたらVIXが高めに推移する相場では活躍できる可能性があるかもしれません。
そういった点も含め、3月に注目したいと思います。

■4時間足組
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最後は4時間足組です。
ここは何はさておきHISoRAの活躍が大きかったです。
平均獲得pipsが約50pipsで勝率80%になっているので、ある種無双状態でした。。。
正直、私もこんなことが起こるのかと思うくらい暴れまくってくれましたw
ただ、それ以外のAoSoRA、AKISoRAも併せて100pips程取ってくれているので、全体的に4時間足の調子は良かったと判断しています。
こちらも1時間足同様、利大損小型なので常に勝ち続けることはなく、その内負ける時期が来ると思います。ですので、現状に楽観せず、長時間足組も注視してきたいと思います。


という訳で、2月の振り返りでした。
SoRAは短時間足組と長時間足組に大きく分かれていますが、2月のように短時間足組の調子の悪さを長時間足組がカバーするという、1つのEAで相互に補完し合う動きをしてくれました。
今後もこのような動きをしてくれることを期待したいと思います。
3月もがんばれ、子どもたち!
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現在、SoRAの準備を進めているのですが、ちょっと問題が起こっています。。。
その点についてゴゴジャンさんに相談をさせていただいていたのですが、直接ご回答をいただいたので、ここでSoRAのリリースについてご説明させていただきます。

1.SoRA開発者エディションのリリースにつきまして
SoRA開発者エディションはゴゴジャンさんからのリリースを予定していますが、既にフォワードがある程度積まれており、実はいつでもリリースができる状態になっております。
しかしながら、マニュアルの準備が整っていないため、ゴゴジャンさんにお願いしてリリースをストップしていただいております。
これはイレギュラーな対応ですので、なるべく早い段階でのリリースをしたいと思っております。

そこで、マニュアルのリリースを2段階に分けて行い、早期のリリースを目指したいと考えております。

今回のマニュアルにはSoRAの概要、SoRAロジックの説明、パラメータの詳細解説などを予定しておりますが、この内、今回のリリースタイミングではパラメータの詳細解説を割愛したバージョンでマニュアルをリリースさせていただこうと思っております。
そうして、パラメータの詳細解説を追加したマニュアルを後程アップデートさせていただく形にさせていただきます。

尚、パラメータ詳細解説では、各パラメータ間の関連性やパラメータが及ぼすEAの性格付けなどについて、私がEAを開発するにあたっての考え方を書かせていただきたいと思っております。
HANAのマニュアルではパラメータチューニング技法を説明させていただきましたが、SoRAのマニュアルでは違う視点からEAを開発するにあたってのパラメータの考え方や捉え方のようなものを表現できればと思っております。
そのため、執筆に時間がかかっており、今回はこの部分を切り離してリリースさせていただき、後追いで対応させていただければと考えております。


2.プレゼント企画(参加賞)の対応につきまして
以前、Twitter企画の参加賞でSoRA開発者エディションの購入代金10,000円割引権をご提供させていただきました。
この使い方については以下のように対応させていただきます。

ゴゴジャンさんでEA代金を割り引くためにセット販売する方法があり、今回はこの方法を採ります。
セットの対象になるのはSoRA開発者エディションとSoRAインジケーターで、これらのセットを20,000円でご提供させていただきます。

このセット販売をするためには既にリリースされている商品同士で組み合わせる必要があるため、SoRA開発者エディションの販売開始後からセット販売の準備をいたします。
従いまして、プレゼント企画でご購入を検討されている方は通常のSoRA開発者エディションをご購入されないようお願いいたします。
通常のSoRA開発者エディションをご購入された方からの割引はできかねますので、予めご留意いただけるよう、お願い申し上げます。

尚、EAとセットになるSoRAインジケーターですが、元々、販売は考えていなかったのですが、セット販売するためには価格設定をしなければならなくなりました。
価格設定について、誰にもご購入されないような高額に設定しておくことも考えたのですが、万が一その金額でご購入される可能性はゼロではない訳で、その金額でご購入されることは私としても望んでおりません。

SoRAインジケーターを販売させていただく以上、それをご活用いただきたいと考えております。そう考えると、SoRAインジケーターの描画条件(エントリーロジック)を公開させていただき、ロジックを理解した上でご利用いただきたいと思いました。

こういったことを総合的に勘案し、SoRAインジケータ―の価格を20,000円に設定させていただきます。

ですので、参加賞はEA30,000円+インジ20,000円=50,000円相当を20,000円でご提供させていただくとお考えいただけると幸いです。

現在、SoRAインジケータ―の商品ページの準備も進めておりますので、こちらも早いタイミングでリリースさせていただきたいと考えております。
プレゼント企画の参加賞は期限を設けておりませんので、フォワード等を十分ご確認いただき、ご検討、ご納得いただいた上でご購入いただけると幸いです。


…とSoRAのリリースについては、現状このような状態になっております。
SoRAにご興味を持っていただいている方にはご迷惑をおかけしております。
なるべく早い段階でのリリースを目指しておりますので、よろしくお願いいたします。。。
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